凭借这个办法，我竟然做到了3年10倍的收益
一个交易者没有进出场的规则、没有研判位置的规则、没有资金管理的规则以及自我管控的规则，前期交易是做不好的。靠运气的话兴许能赚钱，但没有人是靠运气在这个市场一直走下去的。所以关于规则，想跟大家声明一点，要对进出场位置研判、文华指数综合走势、工业品、农产品等走势氛围、各个板块走势、周期搭配等用规则定下来，作为以后交易、持仓、耐心等待的依据。作为技术派，解决的问题就是风险，因为我们没有能力与市场抗衡，也不能扛单。除了对市场、人性保持敬畏之外，要用规则约束我们的行为，来减少一些错误、损失，降低亏损概率。
作为一个技术投机派，不是说要选择做日内，做短线，而是要做适合你的，让你交易起来得心应手、敞亮的。做主观交易的人一定要有好的身体、好的状态，没有好的状态和好的身体坚持下，交易是做不好的。错过趋势，没有赚到钱时，不要有后悔、沮丧这种情绪，因为这是不成熟的表现。成熟的交易者只在意自己的规则、周期，通过周期搭配来攻进防守，做好预案，做好风控，这才是我们需要做的事情。
买卖规则，比如做铁矿石，做什么级别的。做小时级别，可以小时线进，小时线出，这在我们的系统中叫后知后觉单子，也叫顺势跟踪。这种做法风险、回撤较大，所以持仓要有耐心。另外一种方式叫周期搭配，用15分钟来确认，这种方式在我们体系中叫顺势打劫。做进去之后，位置好，进可攻退可守，能把利润拿到最大化。还有一种叫先知先觉，就是偏左交易，偏左出场。所以根据自己的情况决定是做先知先觉还是后知后觉，还是现知现觉。通过这三种方式相互搭配找到适合自己的，就是交易系统。比如小时进，小时出就是后知后觉，再搭配15分钟级别进出，小级别找机会，顺大势逆小方向也可以，这叫现知现觉。3分钟进，15分钟、小时级别确定，这叫先知先觉。不同的搭配有不同的利润，不同防守，不同的资金管理。
周期越小，信号越乱，越不确定。所以交易者的耐心和耐性是评判其是否成熟的表现之一。如果一个交易者没有耐心和耐性等待行情，把情绪强加于市场，那么这个规则建立就会很被动。被动的话，就会有欲望。欲望一旦被放大，就容易被市场套住。比如今天我们在787的位置做空了铁矿石，很多人对此理解不了。我们是有我们的体系的，这个位置已经等待了好几天了，今天终于等到了这个小空头。这就是先知先觉的单子，包括PP（8800附近空单）、EG（4702空单）。这样的话，我们可以做到先知先觉演变成现知现觉再到最后的不知不觉，这个单子就拿下了。所以位置决定一切，位置造就风险度、敏感的等级以及在周期搭配下这种攻进防守的标准，这是每个交易员要考虑的。
很多交易者说为什么自己做进去总是不对，第一做进单子之后，你的眼睛总盯着浮亏浮盈，第二眼睛总观察价格，第三，内心不安定。这样就会出现各种问题，尤其是在等待上。给大家阐述一个观点就是， 规则制定有利于你的时候，一定要拿住单子，不利于你的时候，要跑得快。止损是一定要设的， 周期和仓位管理是成正比的，周期越大，仓位越轻，周期小，仓位重可以去博一下波动率。做交易，要么做波动率，要么做方向。要是没有方向，也没有波动率，就不要做了，这就是规则。
如何研判波动率呢？波动率是指盘口多空买卖的气氛，这种气氛会在行情演绎上推波助澜， 顺势而为，让你拿到相当大的行情。波动率弱的话，则不参与，如1秒钟成交了一次，这是很典型的波动率不高，一般认为波动率高的话大概在1秒钟成交3-5次。
关于方向，因为我是做波段的，在我个人观点里，趋势是伪命题，这可能有点偏激。因为趋势是对商品基本面未来不可期的研判，比如一个商品10个月的时间，前8个月是金融属性，后两个月是商品属性，这样才能把商品做好。然而，期货合约掐头去尾1、5、9合约主力合约时间只有4个月时间，这4个月的时间里，前两个月是金融属性，最后一个月回归到现货，各种商品都是如此。期货主要是为现货服务，投机派投的是机会，是纪律。如果交易没有机会，没有纪律的话，就是给投机市场送钱的。
见过各种各样的交易者，95%的人都是亏损的。为什么？第一，把自己的情绪强加于市场；第二，没有规则；第三，不懂产品规则。什么是产品规则呢？上期所、大商所、郑商所官方网站上的品种简介包括了你研究的品种的所有属性。如果连产品规则都不了解，怎么能做呢？还有就是你的资金属性来源，你交易的资金影不影响你的生活，还是说在代别人交易，不同的情况下风控也是不一样的。资金属性和交易体系完整性决定了你在市场上的生存概率。从长远的数据来看，好的交易员的共同特点是，前期的仓位管理和后期拉资金曲线的资金管理是中长短结合的。中长短结合后，利用多品种对冲方式，把风险规避掉。
小资金谈不上资金管理，大资金的话谈资金管理要做好配置。我个人认为100万以下的账户，做3-5个品种，仓位轻点，大周期，通过加减仓控制风险，这是一种方式，另外一种方式是盯着1-2个品种做日内，仓位重一些，交易模式偏左。偏右的话，利润肯定不会大。
关于周期搭配，任何商品都是从小周期切进来，小周期演变成大周期。当大周期和小周期发生矛盾时，要关注小的变化。一般每个品种进场的最小周期是不一样的，我们用的最小周期是三分钟，做的是先知先觉单子，这样的方式要求交易者对盘面的敏锐度和执行力要求特别高。如果能做到这一点，进场成本会非常好。
能还在这个市场中继续存活，就是幸运的，因为这个市场的风险太大，要毁掉一笔资金、毁掉一个人只需要一个动作。所以我们一定要敬畏市场，敬畏人性。因为人性这个东西，几千年来都无法改变。做好“术”之后要静下心来修心养性，这样眼睛才能看的更清晰、透彻。我是08年入行，做了三年高频亏损很多后转波段，也是走了很多弯路，经历过九死一生。经过几年的训练，以及在市场上的沉淀和不断的认知，认识到市场越来越难做，要求我们对市场的观察力以及观察角度和宽度比以前更为宽阔，你不是做期货而是做整个宏观与微观之间的不确定性。下面是吴老师股票投资咨询合作的Q Q 联系方式： Q Q :2080053532 Q Q :2654704327 Q Q: 3429458334 Q Q: 3532015225 有需要的朋友可以联系吴老师